Bij het traden zijn er twee termen die vaak voorbijkomen die samen zullen resulteren in of je winst maakt op je trades of niet. Dit zijn de risk to reward ratio en de win rate.
In dit artikel wat meer over beide termen, en waarom het heus niet nodig is om al je trades winnend af te sluiten (hint: dat gaat je ook niet lukken).
Inhoudsopgave
Wat is win rate
De win rate is heel simpel het aantal trades dat je winnend afsluit. Heb je 100 trades gemaakt en er 60 afgesloten met winst, dan is je win rate 60/100 = 0.6, of 60%.
Veel beleggers vinden hun win rate belangrijk. Immers, hoe meer je wint, hoe meer winst je pakt en hoe beter je kan traden, toch?
Win rate is echter niet het volledige plaatje. Je risk to reward ratio is eigenlijk veel interessanter om te bekijken.
Wat is risk reward ratio
De risk reward ratio (RRR) is een ratio waarmee je berekent hoeveel je kan potentieel kan verdienen aan elke euro aan risico.
Dus als je een 1:3 risk to reward ratio hebt, betekent dat dat je voor elke € 1 die je investeert je er € 3 voor terug hoopt te krijgen.
Is je risk to reward rato 1:5, dan riskeer je € 1 om er hopelijk € 5 van te maken.
Als je rekening gaat houden met deze ratio’s, dan kom je er achter dat je win rate inderdaad minder uitmaakt.
Zo’n risk reward ratio kan je goed bepalen omdat je op elke trade wel een stop loss in moet zetten. Op die manier weet je welk risico je loopt als de koers daalt, en weet je wat je uitstap moment is.
Risk reward ratio berekenen
Het berekenen van je RRR is heel makkelijk om te doen.
Als het goed is heb je een stop loss en een target profit bepaald. Vervolgens kan je met de volgende gegevens je RRR bepalen:
- Afstand van de prijs tot de stop loss
- Afstand van de prijs tot de target profit
Is je stop loss 100 pips en je target profit 200 pips, dan bereken je de risk reward ratio als volgt:
200 / 100 = 2, dus een RRR van 1:2.
Of als je een aandeel van 10 euro op het oog hebt, dan geldt het volgende bij de volgende bewegingen:
# | Stop loss | Doel | RRR |
1 | 8,50 (-1,50) | 13,20 (+3,20) | 1:2,13 |
2 | 7,15 ( -2,85) | 16,67 (+6,67) | 1:2,34 |
3 | 9,45 (-0,55) | 12,10 (+2,10) | 1:3,82 |
Voorbeeld van belang RRR
Om mijn punt wat meer sterkte te geven, hierbij een voorbeeld (of eigenlijk twee voorbeelden) waaruit je hopelijk op kan maken dat je risk to reward ratio zeer belangrijk is.
Stel, je hebt een win rate van 70% (best goed). Je RRR is 1:1. Als je voor elke trade 5% van je account wilt gebruiken bij een account van € 5.000, dan gebruik je per trade dus € 250.
Bij 10 trades, win je er dus 7 en verlies je er 3. Dat betekent:
7 x € 250 = € 1.750 winst
3 x € 250 = € 750 verlies
Voor een totaal van €1.000 winst.
Kijk je naar een iemand die met dezelfde gegevens handelt, alleen een RRR van 1:2 en een win rate van 50%, dan krijgen we de volgende info.
Bij 10 trades, wint deze persoon er 5 en verliest hij er 5. Dat betekent:
5 x € 500 = € 2.500 winst
5 x € 250 = € 1.250 verlies.
Voor een totaal van € 1.250 winst. Daarmee heb je dus te maken met een lagere win rate, maar is je uiteindelijke winst op evenveel trades een stuk hoger (+25%) omdat je risk reward ratio veel beter is.
Weet dus dat het van belang is om je risk reward ratio mee te nemen in je actieve trading handel.
Optimale risk reward ratio
Je optimale risk reward ratio is natuurlijk 1:oneindig. Maar dat is niet reëel. Veel traders zijn op zoek naar ratio’s van ongeveer 1:2 of 1:3. Daarbij is je potentiële winst het dubbele of drievoudige van je verlies. Zo’n ratio is best een goede ratio om voor te streven.
De risk reward ratio zal per trade die je aangaat verschillen. Sommige trades zullen eenmaal een betere ratio hebben, omdat je bijvoorbeeld minder risico (je stop loss zet je hoger) of omdat je meer winst verwacht te kunnen pakken.
Uiteindelijk zal je gemiddeld moeten richten op zo’n 1:2,5. Om maar even mooi tussen de eerder twee genoemde getallen te gaan zitten.
Weet echter ook dat je met een RRR van 1:2 prima goed winst kan maken. Kijk maar naar het voorbeeld, waar de helft van de trades goed afgesloten werden met een 1:2 ratio.
Uiteraard is het verder natuurlijk ook afhankelijk van je eigen voorkeuren en het nemen van risico’s.
Optimale win rate
Het liefst maak je natuurlijk op al je trades winst, maar ook hier moet je reëel blijven.
Zoals eerder benoemt, en ook het punt van dit artikel, maakt de win rate veel minder uit dan je risk to reward ratio. Vooral die laatste is belangrijk. Focus je daarom ook niet per se op je win rate.
Zeker als beginnende trader zal je win rate nog niet heel optimaal zijn. Mocht je als beginner bezig zijn, weet dan ook dat dit niet erg is. Als je een win rate van 40% hebt, kan je ook gewoon winst maken als je RRR 1:2 is.
Uiteindelijk wil je wel doorgroeien naar een win rate van meer dan de helft. Op die manier kan je daadwerkelijk traden. Gaandeweg leer je steeds meer, en zal je win rate ook stijgen omdat je beter weet wat je aan het doen bent.
Aan de andere kant…
Veel beleggers kijken dus vooral naar hun win rate, dat op zichzelf niet zo veel zegt.
Maar datzelfde geldt natuurlijk ook voor de risk reward ratio. Heel leuk als je die altijd op 1:3 hebt, maar als je een win rate hebt die ontzettend laag is, dan heb je daar ook niks aan.
Dus je hebt ze beide nodig om wat te kunnen zeggen over je handelsactiviteiten.
Zo kan je ook heel goed geld verdienen met een lage RRR, als je maar een hoge win rate hebt.